Endringer i bankenes kapitalkrav er fastsatt

– Vi ønsker likest mulig kapitalkrav for norske og utenlandske banker fordi det bidrar til stabilitet og jevnbyrdig konkurranse i bankmarkedet. Jeg er glad for at Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) nå har sluttet seg til den faglige begrunnelsen for det norske bufferkravet. Det betyr at vi kan be ESRB om å anbefale at kravet også skal gjelde for utenlandske banker som har virksomhet i Norge. Systemrisikobufferkravet skal sikre at kapitaldekningen i bankene samsvarer med risikoen i finanssystemet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Som Finansdepartementet varslet i desember 2019, notifiserte departementet 5. november i år endringer i bankenes kapitalkrav til ulike EU/EØS-myndigheter, med sikte på endringene kunne tre i kraft ved utgangen av 2020. Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) og EFTA-statenes faste komité har nå vurdert det faglige grunnlaget for systemrisikobufferkravet og konkludert med at tiltaket er godt begrunnet og i samsvar med det europeiske CRR/CRD IV-regelverket. Bufferkravet kan dermed fastsettes som planlagt. For øvrige endringer i kapitalkrav som departementet notifiserte i november, er det ikke nødvendig med slike vurderinger fra EU/EØS-myndighetene.

Endringene som er fastsatt i dag, innebærer at:

• Systemrisikobufferkravet øker fra 3 til 4,5 prosent. Siden bufferkravet retter seg mot risiko i norsk økonomi, skal det bare gjelde for bankenes utlån mv. i Norge, i motsetning til dagens buffer som gjelder alle utlån. Den nye bufferen bidrar også til å opprettholde norske bankers kapitalnivå etter lettelsene som ble innført med CRR/CRD IV-regelverket fra utgangen av 2019. Lettelsene var ikke like store for de mindre bankene, og de skal ikke oppfylle det nye bufferkravet før fra utgangen av 2022.
• Det innføres midlertidige gulv for gjennomsnittlig risikovekting som skal sikre at norske boliglån og næringseiendomslån ikke gis for lave risikovekter i de såkalte IRB-bankenes beregning av kapitalkrav. Gulvene vil gjelde i to år fra utgangen av 2020. De aller fleste norske IRB-bankene ligger over disse gulvene i dag, men tiltaket kan løfte de få utenlandske bankene som ligger lavere, opp på et forsvarlig nivå.
• DNB ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige i finansforetak i Norge, i tråd med de justerte kriteriene som ble varslet i desember 2019. Vedtakene innebærer at foretakene skal oppfylle særskilte bufferkrav på henholdsvis 2 og 1 prosent, i samsvar med råd fra Finanstilsynet.

Departementet vil nå be ESRB om å anbefale at andre lands myndigheter anerkjenner det norske systemrisikobufferkravet og gulvene for risikovekting. ESRB har i sin vurdering av det faglige grunnlaget for systemrisikobufferkravet konkludert med at tiltaket «would not entail disproportionate adverse effects on the EEA as a whole or other financial systems», og pekt på at «reciprocation could be seen as levelling the playing field».

Departementet har i dag også sendt brev til Finanstilsynet om pilar 2-prosessen, se egen nyhetssak.

Les mer:

• Forskrift om endring av CRR/CRD IV-forskriften (PDF)
• Vurdering av systemrisikobufferkravet fra ESRB (PDF)
• Vurdering av systemrisikobufferkravet fra EFTA-statenes faste komité (PDF)
• Departementets vedtaksbrev 8. desember 2020 til DNB ASA (PDF)
• Departementets vedtaksbrev 8. desember 2020 til Kommunalbanken AS (PDF)
• Finanstilsynets brev 25. mars 2020 med råd om systemviktige finansforetak (PDF)
• Nyhetssak og brev til Finanstilsynet om pilar 2-prosessen