Høring om endringer i kapitalkravene for banker

Hensikten er å opprettholde de reelle kravene på et nivå som samsvarer med risikoen i norsk økonomi. For å fremme finansiell stabilitet og like konkurransevilkår for norske og utenlandske banker, er det i tillegg viktig at kravene utformes slik at de kan gjelde for alle banker med virksomhet i Norge.

Høringsutkastet innebærer at systemrisikobufferkravet blir gradvis økt fra 3 til 4,5 prosent i 2021 for de fleste bankene. For de større bankene legges det opp til at det økte kravet skal gjelde fra utgangen av 2019. Utkastet innebærer også at det innføres midlertidige gulv for gjennomsnittlig risikovekting av bolig- og næringseiendomslån.

Bakgrunn

EUs kapitalkravsregelverk for banker (CRR/CRD IV) ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen 29. mars, og vil tre i kraft når alle tre EØS/EFTA-statene har hevet sine konstitusjonelle forbehold. Norge har allerede gjort dette gjennom samtykkevedtak i Stortinget fredag 14. juni, jf. Prop. 83 S (2018-2019). EØS-innlemmelsen vil trolig tre i kraft i andre halvdel av 2019. Enkelte punkter i det norske kapitalkrav-regelverket vil da bli endret. SMB-rabatten blir innført, noe som vil senke kapitalkravene for utlån til små og mellomstore bedrifter. I tillegg oppheves det såkalte Basel I-gulvet. Gulvet har sikret at banker som bruker interne risikomodeller for å beregne kapitalkrav (IRB-banker), ikke har fått uforsvarlig lave krav.

Høringsutkastet

Med innlemmelsen av CRR/CRD IV-regelverket blir soliditetstallene for norske og utenlandske banker mer sammenlignbare. Samtidig vil mange bankers reelle kapitalkrav gå ned, uten at den faktiske risikoen bankene står overfor har blitt redusert. For å opprettholde de samlede kapitalkravene på et nivå som samsvarer med risikoen i norsk økonomi, legger Finansdepartementet i høringsnotatet opp til å øke det såkalte systemrisikobufferkravet fra 3 til 4,5 prosent, med virkning fra 31. desember 2019 for IRB-bankene. For de øvrige bankene legger departementet opp til at det økte kravet kan fases inn frem til utgangen av 2021.

Siden et økt systemrisikobufferkrav skal fange opp strukturelle sårbarheter og annen systemrisiko i norsk økonomi, bør det i utgangspunktet bare gjelde for bankenes engasjementer i Norge. På samme måte som for det motsykliske bufferkravet, bør kravet til den enkelte banks systemrisikobuffer beregnes på grunnlag av satser som gjelder for engasjementer i de landene hvor banken har sin virksomhet. Departementet tar sikte på å be Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om å anbefale andre lands myndigheter å anerkjenne det norske systemrisikobufferkravet, slik at det kan gjelde også for utenlandske bankers engasjementer i Norge.

For å sikre at norske boliglån og næringseiendomslån ikke gis for lave risikovekter i IRB-bankenes beregning av kapitalkrav, vurderer departementet å fastsette midlertidige minstekrav for gjennomsnittlig risikovekting av slike lån på henholdsvis 20 og 35 prosent.
De aller fleste bankene ligger om lag på eller over disse nivåene i dag. Minstekravene vil være egnet til å løfte de få bankene som måtte ligge lavere, opp på et forsvarlig nivå. Eventuelle krav vil, i tråd med CRR/CRD IV-regelverket, i første omgang gjøres gjeldende i to år. Departementet tar sikte på å be ESRB om å anbefale også dette tiltaket overfor andre lands myndigheter. Dette kan bidra til likere kapitalkrav for norske og utenlandske banker med virksomhet i Norge.

Høringsfristen er 30. september 2019.

Les mer:

• Høring - Tilpasninger i kapitalkravene for banker

• Ingen endringer i kriteriene for identifisering av systemviktige banker